Vix价格直播

作者：包赞、王小青@zs 摘要： 1、vix发展历程：vix的发展经历了两个阶段，第一个阶段是1993年到2003年，利用隐含波动率的方法来计算指数，该算法基于b-s公式，通过期权价格反算隐含波动率得到对预期波动率的估计。2003年，cboe同高盛合作改革了vix指数，并于同年9月22日开始发布新的vix指数，新版【国盛策略|资金价格周监控】人民币继续贬值，VIX指数再度回升* … 2020年5月15日当周，央行无公开市场操作。5月15日，开展1000亿元1年期MLF操作，中标利率2.95%，与上次持平。银行间利率：短端利率集体下行 2020年5月关于波动率指数，你所应该知道的一切（一）_同花顺圈子百度百科说vix是衡量标普500指数(spx)期权的隐含波动率，这是不准确的。实际上，它衡量的是spx的期权链中，到期时间在未来一个月左右的一系列期权的价格所隐含的年化波动率；这句话缩写就是“vix衡量期权价格所隐含的波动率”。 _直播_上海有色网 - SMM

看图说话:VIX指数飙升支撑黄金价格上涨?它才是关键因素-黄金频 …

VIX 指数在国内市场的适用性分析_手机新浪网 vix 指数在国内市场的适用性分析 2020.04.12 20:39:21期货日报. 原标题：vix 指数在国内市场的适用性分析来源：原创 2008年金融危机期间，vix指数达到顶峰，一度突破80点高位。 02波动率交易（Euan Sinclair）读书笔记（下） - 知乎

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恐慌指数是芝加哥期权交易所vix指数，由cboe(芝加哥期权交易所)在1993年所推出，是指数期权隐含波动率加权平均后所得之指数。恐慌指数常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。还大致反映出标准运用VIX指数制订期权投资策略 -期货频道-和讯网

Trading.交易时间网（infointime.net）7 月14 日讯——据Natixis Global Asset Mana gement的报告，由于地缘政治紧张局势、美国国内不稳定因素和不断收紧的货币政策，CBOE波动性指数(VIX)，也就是俗称的恐慌指数，可能在一年内翻一番，升至20上方。法国外贸银行(Natixis)警告投资者，他们应通过评估自己的 …

市场恐慌指数飙升黄金期货价格受技术性压制_国际期货喊单直播室

基于vix新编计算方法（参见cboe官网），我们对上证50etf的vix指数进行数值计算，结果如下：截至2015年4月28日，近月上证50etf隐含波动率为0.455，次近月隐含波动率为0.426，然后对近月和次近月波动率加权计算30天的年化波动率为0.431，即vix为43.1%。

VIX恐慌指数跌超19% - yicai.com vix恐慌指数跌至3月13日以来最低水平，跌超19%，现报58.05。 VIX旋风席卷全球资金“乾坤大挪移”-期货频道-和讯网