而在2003年，cboe对最初的指数编制方法进行了修改，同时选择标普500指数（spx）期权为标的，将其作为新的计算基础，又纳入了更多不同执行价格的期权，推出了新的vix指数。同时旧的指数也和新的指数同时发布，为了区别，旧编制方法现用vxo表示。 上证50ETF波动率指数特征及应用分析-期货频道-金融界 spx包括500只大型股票的市场指数，被美国和全球金融市场广泛使用，spx期权更具有代表性。 此外，spx认购期权和认沽期权的日均交易量，由原来大约相等变为spx认沽期权的日均成交量大幅超过spx认购期权的日均成交量。 期权标的组合策略指数系列研究（三） - 知乎 02. pput指数的设计和编制. pput指数的设计起始于1986年6月20日。在展期日，pput指数要求投资者购买了spx指数单位的pput指数的同时购买虚值看跌期权，其中看跌期权的行权价格低于美国东部时间上午11:00之前标普500指数的95%。 衍生品|对冲|金融工程|VIX恐慌指数怎么算 – FX投机者 新的vix指数以美国股票的核心指数标准普尔 500®指数(spxsm)为基础，通过聚合 spx 看跌期权和看涨期权的加权价格来估计广泛的执行价格的预期波动性。 2014 年，CBOE 增强了 VIX 指数，将 SPX WeeklysSM 系列纳入其中。
May 22, 2020 全球VIX指数及其衍生品分析|指数|期权|波动率 而在2003年，cboe对最初的指数编制方法进行了修改，同时选择标普500指数（spx）期权为标的，将其作为新的计算基础，又纳入了更多不同执行价格的期权，推出了新的vix指数。同时旧的指数也和新的指数同时发布，为了区别，旧编制方法现用vxo表示。
学懂 VIX 指数 看恐慌情绪 _ 东方财富网 vix 指数每日计算，根据传统的spx指数期权价格和其隐含波动率的水准计算的，计算方法十分复杂。 当标普500指数走高时，期权的需求下降，vix 学懂 VIX 指数，看恐慌情绪_同花顺圈子
标准普尔500指数期货及期货期权 - CME Group 合约规模 250美元 x 标普 500 指数价格 一份标普 500 季度期货 最小变动价位（最小 波幅） 直接报价： 0.10 指数点 = 25.00美元／合约 日历价差：0.05 = 12.50 美元／合约 0.10 指数点 = 25.00美元／合约 0.05 指数点 = 12.50 美元期权费 ≤ 5.00 交易时间 高盛：VIX期权暗示市场离正常化“越来越远”|期权_新浪财经_新浪网
一、芝加哥期权交易所的主要股指期权合约. 标普100 期权spx 合约 代码： oex/xeo 标的资产： 标普100指数 合约乘数 ：100美元 价格间距： 5点。远 期月是10点 。 5点。 月的相差幅度是25点。