4月人民币汇率实际波动率也显著回落，其中短端回落更加明显，波动率风险溢价也随之收敛，虽然1周期限依旧偏高，不过其他期限保持稳定，预计短端风险溢价5月会进一步下行（见图表 9、图表 10）；25Delta的风险逆转期权波动率显著回落，中国人民银行副行长 解读人民币风险逆转期权组合交易 图 1：9月份以来来人民币汇率率波动率明明显上升. 二、有有的放矢的的解决问问题. 为了进进一步挖掘掘外管局局该项举措措的深层含含义，我我们需要了了解本次次放宽人人民币外汇汇期权规规则的核心心——外汇风险逆外逆转期权权组合的的原理。 期权隐含波动率是什么 - 小白财经
外汇波动率交易的Playbook. 首先由传奇交易员Ĵ介绍. 威尔斯怀尔德, 小, 该抛物线止损反转交易策略利用价格逆转. 交易者应该欢迎，因为它拥有巨大的价格范围个交易日期间提供的盈利机会波动. 有了适当的风险管理, 波动性是一个外汇交易商最好的朋友. 波动率被许多投资者用来衡量市场的恐慌程度。例如芝加哥期权交易所vix指数（也被称为恐慌指数）就是在当前市场中期权交易的隐含波动率基础上推算得出，用以衡量交易者对於後市波动程度的看法（大部分波动率指标展望未来30天的走势）。 美元/离岸人民币期权波动率在上周触及2015年8月汇改以来最低水平后开始反弹，12个月期波动率报4.87%。 12个月期限风险逆转上涨至3月10日以来的最高 随着交易员的风险偏好继续上升，股市波动性预计将进一步下降，vix指数(或称"恐慌指数")已回落至几个月前的水平。自3月中旬从低点反弹以来，全球股市已经反弹，纳斯达克综合指数(nasdaq)上涨了40%。投资者信心明显改善;这似乎是推动vxi指数从金融危机期间常见水平暴跌50点的主要因素。
风险逆转是什么意思-精选问答-高顿财经FRM培训 风险逆转是外汇市场买权和卖权之间的波动率差(这两份期权的执行日期和执行价相等)。当风险逆转向下，表明卖权需求大于买权需求，预期汇价将下滑，反之亦然。 欧元/美元：风险逆转率显示，期权市场转为欧元看涨期权：外汇_ … 周四，欧元兑美元一个月风险逆转率升破零或转为欧元看涨期权，为3月11日以来首次转为正值。 该指标目前位于0.025，有利于看涨期权或多头押注 2019年Q4外汇衍生品策略：“ 美元荒 ”与掉期走势 - 21财经 2019年Q4外汇衍生品策略：“ 美元荒 ”与掉期走势 短端波动率回落更多，波动率曲线由倒挂重回向右上方倾斜（见图表 4、图表 5）；25Delta的风险逆转期权波动率在9月初下跌后，整体保持平稳，人民币汇率预期趋于稳定。
第一阶段为年初至5月中旬，人民币隐含波动率趋势性下行。 2016年末，人民币汇率一路走贬逼近7.0。市场担忧过了2016年人民币将迅速贬值破7。恐慌情绪和年末常规性企业对冲汇率需求的期权买盘推升人民币期权隐含波动率和风险逆转价格至高位。 全面的外汇市场数据 彭博每天24小时实时发布并更新全球外汇市场数据，全面展现市场交易的动向，包括： 实时准确的市场报价，包括即期、远期、无本金交割远期外汇和期权波动率（包括风险逆转和蝴蝶效应） 1、外汇期权交易（FXOption）指交易双方以约定汇率，在约定的未来某一日期（非即期起息日）进行人民币对外汇交易的权利。期权买方以支付期权费的方式拥有权利；期权卖方收取期权费，并在买方选择行权时履行义务（普通欧式期权）。2、外汇期权交易相关定义1>期权类别（OptionType）指依据期权 ifr伦敦6月23日电---欧元/美元现汇最近一波跌势提振期权波动率脱离低位,突显市场持续因为希腊消息而为该货币对感到紧张 期权的波动率偏斜，又被称为期权的“风险逆转”，是否是有效预测某货币对美元的汇率升值或贬值的指标？ 本文来自市川新田三丁目（ID：ichikawashinden3101） 提示：文中若无特别说明，在提到看跌期权和看涨期权的时候，指的是价外程度一致的看涨期权和看跌期权。 什么是价外程度一致？ 比如 《外汇动态》欧元/美元波动率继续上升,风险逆转指标跳涨,
当有疑问时，买入波动率。这句古老的市场格言依然流传甚广，尽管交易员们很难确定哪种货币在当前动荡时期可能是最好的避风港，但押注市场将进一步出现波动无疑是个不错的选择，尤其是考虑到外汇市场的隐含波动率本周并没有像股市和债市那样剧烈上升。 期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 期权波动率交易策略大多是Delta中性的，这涉及到对冲操作。本文主要目的是引入一些后面介绍具体策略案例时要用到的概念和术语，这些术语有些并非标准的期权术语。 所谓交易中性策略，通常是指delta中性。 国泰君安期货金融衍生品研究所王洋 在毫无波澜的经济基本面环境下，全球债券市场再度迎来暴跌。 美国10年期国债收益率上破2.70关键阻力位，标志着美国债券市场30年来的下行趋势线被击破，利率冲击蔓延至风险资产，美国vix指数显著抬升，上破2016年以来的下行趋势线； 德国10年期国债收益率 芝加哥商品交易所研报：外汇期权波动率偏斜现象的形成机理和影响 原创： 市川新田三丁目 译者 王为 文中黑字部分为原文，蓝字部分为译文，红字部分为译者注释或补充说明 FX Options Skews： Economics and Implications By Erik Norland 提示：译文中如无特别说明，在提到看跌期权和看涨期权的时候，指的是价 风险逆转（Risk Reversal）风险逆转是指以不同的行使价格购买看跌期权和出售看涨期权，或两者相反的一种期权策略。出售期权所得，可以部分或全部用于偿付购买期权而需支付的期权费。也称一买一卖期权组合(cylinder)、断点远期(break forward)或范围远期(range forward)。 2019 年上半年，全球经济增长动能减弱、下行风险增加，贸易保护主 义升级，国际金融市场波动加大；我国经济运行总体平稳、稳中有进，主 要宏观经济指标保持在合理区间，人民币对美元汇率双向波动增强。 2019 年上半年，我国国际收支保持基本平衡。