【铜期权交易策略分析】最近，笔者一位刚开始交易铜期权的朋友打来电话，说自己在沪铜期货1902合约48000时卖出了期权的平值跨式组合，由于元旦过后沪铜大跌，组合出现浮亏致使其调仓到行权价47000。 浅析期权波动率交易策略 - options.hexun.com 交易策略 相同期权要素下，期权价格主要受到时间、标的价格和波动率的影响。 Delta中性策略的盈利来源便是基于对其他希腊字母的分析和策略设计，基于标的分析基础上的降维打击。 图为白糖期权策略与白糖期货策略损益对比 期权基本策略组合 - 豆瓣 卖出看涨期权时，同时持有同月份同数量标的期货。 例如：投资者卖出 1 手虚值看涨期权 sr909c5200，价格为125 元 / 吨，同时买入 1 手价格为 5120 元 / 吨的标的期货合约，构成备兑看涨期权。如图所示，两条虚线分别代表期货多头和看涨. 期权空头的损益线。
2018年9月14日 下图是SPY12月看涨期权比例价差多头的一个实例，组合的盈亏图见后面的图。构建 该组合，将收到1260美元的权利金，组合保证金是理论最大亏损 2015年9月29日 所以投资者同时卖出看跌期权以获取期权费。垂直看涨买卖权的盈亏图如图1所示。 2.水平套利(Horizontal Spreads) 它为投资者提供利用
这是期权交易策略ppt下载，主要介绍了熊市差价期权的损益（看涨期权构建），熊市差价期权的损益（看跌期权构建），蝶式差价期权的损益，看涨期权的正向牛市对角组合的损益，标的资产与期权组合，组合盈亏图的特点等内容，欢迎点击下载。 最后，我们可以得到豆粕期权的程序化交易策略表现如下图11~12所示。 由此可见，期权运用于程序化交易策略具有增强原有策略业绩的表现，但是在不利行情下亏损会加大，投资者需要注意卖出期权的风险，及时止损。 来源：国泰君安期货
本文将以图文形式为大家介绍8种期权策略，每张图的X轴代表标的股票的价格，Y轴代表期权的盈利和亏损(零轴以上为盈利，以下为亏损)。走势线与零轴的交叉点即盈亏平衡点。 1. 买入看涨期权(Long Call) 买入看涨期权是上市期权推出以来最流行的一种交易策略。 一文说透所有期权基本交易策略 - 知乎 策略越复杂，涉及的头寸越多，则建仓的成本也就越高，这也是选择期权策略时不可忽略的一方面。 3.2 保证金管理. 由于卖空期权是保证金交易，因此包含期权空头头寸的策略便涉及到保证金管理的问题。 期权交易策略_图文_百度文库 期权交易策略 一、标的资产与期权组合 ? （一）、盈亏图 ? 1、有担保的看涨期权(Covered Call)空头: 是标的资产多头与看涨期权空头的组合, 股票多头“轧平”（cover）或保护投资 者免受股票价格急剧上升带来的巨 … 期权大杂烩4：期权价差策略其实很简单 - 知乎 从图中，我们还是可以简单得到几个我们比较关心的量，当标的资产价格上涨超过k2，则交易者不需要履约，卖出看跌期权的未履约收益等于权利金收入，与促同时，交易者也不会行权，买入看涨期权的不行权收益是权利金的支出，最大收益就是权利金的净收益，这个比较简单。
1.保险策略 股票持有者选择应当买什么样的看跌期权，决定了他要放弃多少潜在盈利以及限制多大的风险。 虚值看跌期权的成本很小。因此,如果标的股票价格上涨,它对潜在盈利就只是较小的障碍。不幸的是,这样的看 期权组合交易策略 1.标的资产与期权组合：通过组建标的资产与各种期权头寸的组合，可以得到与各种期权头寸本身盈亏图形状相似但位置不同的 我的期权低风险交易策略（一） 谈及股票期权，大多数人认为是高风险的金融衍生品，进而避而远之。期权作为金融市场的一种衍生品交易工具，能起到提高投资效率、降低市场非理性波动，对金融市场的稳定和发展起到了积极的作用。作为个人投资者，该如何参与期权交易，很好并持续的获利？